Pakai Statistical Edge untuk validasi setup teknikal lewat distribusi return
Stat Edge memberikan Signal Synthesis (BUY/HOLD/SELL dengan conviction), price distribution OLS, statistik Gaussian/Skew, dan regime quadrant — cara membaca tiap sub-tab untuk filter setup.
Stat Edge bukan detector pattern teknikal seperti flag/triangle/H&S. Stat Edge adalah analisis distribusi return — apakah harga aset berada di lokasi yang ekstrem secara statistik, apakah daily return-nya berperilaku Gaussian (normal) atau heavy-tailed, dan di regime macro mana aset itu sekarang. Tujuan: filter setup dengan menjawab “apakah lokasi & shape distribusi sekarang mendukung directional trade, atau pasar dalam mode mean-revert / chaotic?“
4 sub-tab Stat Edge
| Sub-tab | Apa yang ditampilkan | Pakai untuk |
|---|---|---|
| Signal Synthesis | Weighted polarity blend dari 4 dimensi (Distribution, Gaussian, Skew, Regime) → output BUY/HOLD/SELL per aset dengan conviction % | Daily directional bias filter, contradiction warning |
| Price Distribution | OLS regression channel ±0.5/1/1.5/2σ (LOG SPACE) per aset, timeframe toggle 12M/10Y, plus statistik 12-month: Z-Score, OLS slope/yr, σ, R², daily mean, annual σ | Lokasi harga relatif ke tendency historis |
| Gaussian / Skew | Tabel daily-return moments per aset, window 12 bulan: Mean/Day, Annual σ, Skew, Excess Kurt, JB statistic, Normality verdict (NORMAL / NON-NORMAL berdasarkan p<0.05 critical JB ≈ 5.99), Tail Read | Sizing — distribusi heavy-tailed = ukuran posisi lebih kecil |
| Regime (Gavekal) | 2×2 quadrant growth × inflation, current regime label, M2 impulse | Macro context untuk asset-class bias (lihat artikel regime shift) |
Asset coverage
Stat Edge mencakup ±15 instrumen dari beragam kelas: Gold (XAU), Silver (XAG), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), S&P 500 (SPX), NASDAQ 100 (QQQ), WTI Crude, Copper (HG), Dollar Index (DXY), EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF.
Cocok untuk swing trader macro / multi-asset. Tidak cocok untuk trader saham individual IDX (coverage tidak ada di sana — pakai Saham ID screener).
Workflow: filter setup harian (5 menit)
- Buka Institutional Intel → tab Statistical Edge.
- Default mendarat di Signal Synthesis. Lihat header: current regime tag (misal “Inflationary Boom (growth ↑ inflation ↑)”) + filter chip ALL / + BUY / + SELL / # CONFLICT.
- Skim semua kartu aset:
- Aset dengan conviction > 60% + tanpa contradiction warning = sinyal valid. Catat sebagai kandidat trade.
- Aset dengan ⚠ Contradiction warning (“signals disagree strongly”) = jangan trade direksi sampai aligned. Tunggu di luar pasar atau take smaller size.
- Aset dengan conviction < 40% = HOLD, tidak ada edge directional, lewati.
- Klik filter # CONFLICT untuk lihat mana saja yang disagreement: pertanyaan dasar = aset mana yang macro & statistical signal saling lawan? Jangan paksa entry di sini.
- Untuk kandidat di langkah 3, drill-down: pindah ke sub-tab Price Distribution, pilih asset selector, baca posisi price terhadap OLS regression channel:
- Price di luar +2σ band = mean-revert candidate untuk SELL (kalau channel uptrend, hati-hati; kalau channel flat/down, kuat).
- Price di luar −2σ band = mean-revert candidate untuk BUY.
- Price di tengah channel = tidak ada mean-revert edge dari distribusi.
- Pindah ke sub-tab Gaussian / Skew. Cari baris aset Anda, periksa kolom NORMALITY (label NORMAL atau NON-NORMAL) dan TAIL READ (mis. “Fat tails · negative skew (crash risk)” atau “Near-Gaussian”):
- NON-NORMAL + tail read fat tails = distribusi punya fat tail, gerakan ekstrem lebih sering dari normal. Turunkan ukuran posisi dibanding default.
- NORMAL + tail read Near-Gaussian = distribusi berperilaku seperti normal. Sizing default OK.
- Pindah ke sub-tab Regime untuk macro confirmation. Bila Signal Synthesis says BUY tapi Regime says risk-off (Q3 Deflationary Bust), trade fight regime — turunkan conviction, atau lewati.
Membaca Signal Synthesis lebih dalam
Tiap kartu aset di Signal Synthesis menampilkan:
- Header: nama aset + ticker (misal “GOLD (XAU)”).
- Sinyal dominan: BUY / HOLD / SELL (warna hijau / kuning / merah).
- Conviction bar: % conviction (0–100). Komposit dari 4 polarity sub-signal.
- 3 angka di bawah: skor Distribution, skor Gaussian, skor Regime. Sign +/− menunjukkan polaritas.
- Footer note: bila ada contradiction (misal Distribution +0.45 tapi Gaussian −0.86), warning muncul.
Yang paling actionable: conviction > 60% + 3 sub-skor searah = sinyal terkuat. Bila conviction tinggi tetapi salah satu sub-skor melawan = wait alignment.
Membaca Gaussian / Skew table
Tabel di sub-tab Gaussian / Skew menampilkan per aset (window 12 bulan, daily returns):
| Kolom | Apa | Implikasi |
|---|---|---|
| MEAN (DAY) | Rata-rata daily return | Drift directional jangka menengah. Positif persisten = bias bull |
| ANNUAL_S | Std dev annualized | Volatility baseline aset itu |
| SKEW | Asimetri distribusi | Negatif = left-skewed (crash risk lebih besar dari pump). Positif = right-skewed |
| EXCESS KURT | Kurtosis excess (vs normal) | Tinggi = fat tail; ekstrem move lebih sering. > 3 = perlu hati-hati sizing |
| JB | Jarque-Bera test stat | Normality test. Tinggi = jelas non-normal |
| NORMALITY | Label hasil JB (p<0.05 critical ≈ 5.99) | NORMAL / NON-NORMAL |
| TAIL READ | Interpretasi tail risk | Misal “Left tail · negative skew/excess crash risk” |
Yang paling sering relevan untuk trader: TAIL READ + EXCESS KURT. Aset dengan left-tail dominant + kurt > 5 = trade dengan risk management ekstra (stop lebih dekat, ukuran lebih kecil), karena tail event lebih sering dari yang asumsi normal.
Common pitfalls
- Memakai sebagai trigger entry langsung. Stat Edge memberi tahu lokasi statistik aset, bukan trigger price action. Trigger tetap dari struktur teknikal di chart utama.
- Mengabaikan contradiction warning. Ketika 2+ sub-signal saling lawan, conviction headline misleading. Selalu cek footer tiap kartu — bila ada warning, perlakukan sebagai HOLD terlepas dari arrow BUY/SELL.
- Trading semua aset dengan threshold conviction yang sama. Aset dengan baseline volatility tinggi (BTC, ETH) butuh conviction lebih tinggi untuk sinyal bermakna karena noise lebih besar. Aset rendah-volatility (DXY, USD/CHF) bisa actionable di conviction lebih rendah.
- Lupa window 12 bulan untuk Gaussian/Skew. Statistik daily return dihitung dari rolling 12-month window. Aset yang baru mengalami regime shift (misal BTC yang habis halving) akan lambat update statistik — Skew & Kurt belum mencerminkan regime baru sepenuhnya. Catatan: Price Distribution sub-tab punya timeframe toggle terpisah (12M / 10Y).
- Menyamakan NON-NORMAL dengan “buruk”. Banyak aset secara natural NON-NORMAL (BTC, equities saat tail event). Bukan masalah — masalah hanya bila Anda size posisi seperti aset itu Gaussian. Adjust sizing, jangan hindari.
- Trade berdasarkan Signal Synthesis tanpa cross-check Price Distribution. Sinyal BUY conviction 70% + harga di +2σ band luar = mean-revert risk tinggi. Selalu cross-check dengan lokasi harga sebelum entry trend trade.
- Mengabaikan Regime tab saat conviction tinggi. Sinyal BUY untuk equity di regime Q4 Stagflation = melawan macro. Lebih baik tunggu sinyal yang searah regime, atau take size sangat kecil.